میانگین متحرک ساده یا به اختصار SMA یکی از انواع میانگین های متحرک به حساب می آید که در تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار می گیرد  که یک محدوده انتخاب شده از قیمت ها را که معمولا بسته شده می باشد، با توجه به تعداد دوره های موجود در آن محاسبه می نماید.علاوه بر این از این اندیکاتور می توان برای معکوس کردن روند صعودی و نزولی بازار استفاده نمود و همچنین آن را به عنوان یک میانگین متحرک نمایی تقویت شده که نسبت به محدوده اخیر قیمت بیشتری دارد در نظر گرفت.در ضمن از این اندیکاتور به خوبی می توان در تحلیل رمز ارزها استفاده نمود.

نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده

می توان گفت که میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک حسابی است که با در نظر گرفتن قیمت های اخیر و سپس تقسیم این رقم بر تعداد دوره های زمانی به محاسبه می پردازد.البته باید دانست که انتخاب نوع قیمت بر عهده افراد می باشد و می توان بر اساس استراتژی معاملاتی مورد نظر از قیمت های باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ترین قیمت استفاده نمود.

به عنوان مثال، می توان قیمت بسته شدن اوراق بهادار را برای تعدادی از دوره های زمانی در نظر گرفت و سپس این مقدار را به همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین های کوتاه مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اصلی پاسخ می دهند ، در حالی که میانگین های بلند مدت واکنش کمتری دارند.

برخی از ویژگی های SMA

می توان گفت که میانگین متحرک ساده قابل تغییر و تنظیم است زیرا می تواند برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه شود که در بالاتر به تشریح آن پرداختیم.همچنین این اندیکاتور نوسانات را از بین می برد و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان می کند و اگر به سمت بالا باشد، این بدان معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است و اگر به سمت پایین باشد، این مفهوم را دارد که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش می باشد.علاوه بر این هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر است و باید گفت میانگین متحرک کوتاه مدت نوسان بیشتری دارد ولی اطلاعات آن به منبع نزدیک تر می باشد.این مورد را هم اضافه می کنیم که ساده ترین استفاده از این شاخص برای تشخیص سریع امنیت در روند صعودی یا نزولی می باشد‌.

همچنین یکی دیگر از کاربردهای مشهور آن البته کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هر یک از بازه های زمانی مختلف است که اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت باشد، روند صعودی انتظار می رود و از طرف دیگر، اگر میانگین بلند مدت بالاتر از متوسط ​​کوتاه مدت باشد، ممکن است روند نزولی نتیجه پیش بینی شده باشد.اما با وجود تمام ویژگی ها و مزایای این اندیکاتور نقد هایی هم به آن وارد می شود که مهم ترین آن ها تفاوت قائل نشدن بین قیمت های گذشته و قیمت های اخیر است که به عنوان مثال اگر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روز اخیر را حساب کنیم هیچ فرقی بین قیمت روز اول و روز صدم وجود ندارد.

الگو های معاملاتی میانگین متحرک ساده

دو الگوی معاملاتی معروف که از SMA استفاده می کنند صلیب مرگ و صلیب طلایی می باشند که صلیب مرگ هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک ساده پنجاه روزه از نوع دویست روزه آن عبور کند که این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود و ضررهای بیشتری را در خود ذخیره می کند.همچنین صلیب طلایی زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر ازهم نوع بلند مدت خود شکسته شود که این می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

مقایسه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی

تفاوت اصلی بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی سرعت آن ها می باشد که نوع نمایی سریعتر حرکت می کند و مسیر خود را زودتر تغییر می دهد که این امر سبب می شود نسبت به رفتار قیمت هم سریع تر واکنش نشان دهد و توجه بیشتری داشته باشد.اما در نهایت به سختی می توان بین این دو یکی را انتخاب کرد زیرا مزایای میانگین نمایی می تواند معایب آن هم باشد چون درست است که سریعتر تشخیص می دهد اما همین مورد می تواند آن را آسیب پذیر تر کند و اعلام نشانه های اشتباه از آن بیشتر می باشد.

از طرف دیگر میانگین ساده آهسته تر حرکت می کند اما سبب می شود که افراد به اشتباه خارج نشوند ولی در مقابل این حرکت آهسته به این معناست که این شاخص توانایی تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار دارد و در حالت کلی خطای کمتری دارد و برای زمان های پر نوسان بازار مناسب تر می باشد.اما در نهایت برای انتخاب بین این دو اندیکاتور نکته مهم این است که تریدر با نمودار کدامیک راحتتر می باشد و روش معامله گری او با کدام هماهنگی بیشتری دارد.

میانگین متحرک وزنی یا WMA یکی دیگر از اندیکاتورهای میانگین متحرک می باشد که از آن در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و نسبت به داده های اخیر وزن دهی بیشتری دارد  و به نقاط داده های گذشته وزن کمتری اختصاص می دهد.همچنین معامله کنندگان از این اندیکاتور برای تولید سیگنال استفاده می کنند که هنگامی که قیمت به سمت بالاتر ازWMA حرکت می کند سیگنال می تواند نشانه ای برای خروج از معامله باشد‌ و زمانی که به پایین تر از میانگین متحرک وزنی افت کند، می تواند نشان دهنده زمان مناسب برای ورود به معامله باشد.این مورد را هم باید اضافه کنیم که WMA برای تعیین جهت روند دقیق تر از میانگین متحرک ساده می باشد و برای همه اعداد موجود در مجموعه داده ها وزن های یکسانی تعیین می کند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک وزنی

همانطور که گفته شد میانگین متحرک وزنی، به نقاط داده اخیر وزن بیشتری اختصاص می دهد، در حالی که برای نقاط داده گذشته، وزن کمتری قائل می شود و با میانگین متحرک ساده که به همه اعداد وزن برابری را اختصاص می دهد متفاوت می باشد.همچنین زمانی از آن استفاده می شود که ارقام موجود در مجموعه داده ها نسبت به یکدیگر دارای وزن های مختلفی باشند و مجموع وزن ها باید برابر با یک یا صد درصد باشد.در اصل قدم اول برای محاسبه، ایجاد لیستی از اعدادی می باشد که معامله کننده می خواهد از آن ها میانگین وزنی بگیرید و در مرحله بعد باید به تمامی این اعداد وزن داد.در ادامه کار و قدم سوم باید هر عدد را در ضریب وزن خود که به آن داده شده است ضرب کرد و در مرحله آخر تمام مقادیر بدست آمده را با یکدیگر جمع نمود.

نحوه کار WMA

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی به صورت مستقیم در نمودار قیمت مشخص می شود و اگر در حال حرکت به سمت پایین قیمت باشد نشان دهنده روند صعودی می باشد و اگر به سمت بالای قیمت حرکت کند بیانگر روند نزولی می باشد.همچنین از این اندیکاتور معامله گران برای شناسایی سطوح خاص قیمت در صورت وقوع تغییر روند بالقوه استفاده می کنند و بر این اساس، یک WMA در حال افزایش می تواند به عنوان پشتیبانی از اقدام قیمت تلقی شود، در حالی که یک خط نزولی ممکن است به عنوان سطح مقاومت قیمت عمل کند.علاوه بر موارد بالا یکی از راه های شناسایی سیگنال های خرید و فروش احتمالی، بررسی نقاط تلاقی قیمت است که به عنوان مثال اگر قیمت از خط میانگین متحرک وزنی عبور کند، می تواند فرصت بالقوه خرید را نشان دهد.

در اصل از آنجا که این اندیکاتور می تواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند، هنگامی که  به عنوان مقاومت عمل می کند، می توان عملیات فروش را انجام داد و زمانی که  این شاخص به عنوان حمایت فعالیت می کند، معامله گران می توانند اقدام به خرید کنند.همچنین یک استراتژی دیگر که می تواند توسط معامله گران استفاده شود، ترکیب میانگین متحرک نمایی و WMA با دوره های کوتاه تر و طولانی تر به همراه یک شاخص حرکت می باشد.

در چنین تنظیماتی، معامله گران با مشاهده مناطق تشکیل شده توسط میانگین های متحرک و نحوه تلاقی آنها همراه با سیگنال های ارائه شده توسط شاخص حرکت، به دنبال موقعیت های احتمالی ورود و خروج هستند.علاوه بر این معامله گران حرفه ای تر ممکن است با ترکیب شاخص میانگین وزنی  با سایر ابزارها، استراتژی های معاملات را توسعه دهند، اما این استراتژی ها برای مبتدیان که فاقد تجربه هستند ممکن است کمی پیچیده باشد.

برگرفته از سایت شمع سبز

میانگین متحرک نمایی که آن را به اختصار EMA می نویسند ابزاری مناسب برای نرم افزار تحلیل تکنیکال می باشد که قیمت ها را با گذشت زمان دنبال می کند و می توان گفت که نوعی میانگین متحرک وزنی می باشد که به داده های قیمت اخیر اهمیت بیشتری می دهد.از طرفی دیگر به وسیله این اندیکاتور همانند میانگین متحرک ساده می توان  برای بررسی روند قیمت در طول زمان که می توانند خاص هم باشند استفاده کرد.همچنین میانگین متحرک نمایی با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمت که مرتبط تر از داده های قدیمی تر می باشد طراحی شده است و از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند، این شاخص نسبت به میانگین متحرک ساده سریع تر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

لازم به ذکر است در محاسبه این شاخص وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای EMA کوتاه مدت بیشتر از EMA دوره طولانی تر می باشد.علاوه بر این باید بگوییم که تغییرات کمی از میانگین متحرک نمایی وجود دارد که به جای استفاده از قیمت پایانی، با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط ​​به محاسبه شود.

چگونگی استفاده از میانگین متحرک نمایی

در هنگام استفاده از میانگین متحرک نمایی معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را تماشا می کنند که تعداد زیادی از میانگین متحرک را به جای فقط یک میانگین متحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند.این نوارها گر چه به نظر می رسد از نظر تعداد، زیاد هستند و به هم پیچیده شده باشند، اما در نمودار به راحتی مشاهده می شوند و یک روش ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهند.باید گفت که معامله گران برای شناسایی نقاط چرخش، ادامه کار، شرایط خرید بیش از حد، فروش بیش از حد، تعیین مناطق پشتیبانی و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، به میانگین ها و روبان های متحرک اعتماد می کنند.

به طور کلی با ترسیم شکل سه بعدی مشخص آنها که به نظر می رسد در نمودار قیمت جریان دارد، نوارهای متحرک متوسط ​​به راحتی قابل تفسیر هستند و هر زمان که میانگین خطوط متحرک در یک نقطه جمع شوند، این شاخص ها سیگنال های خرید و فروش را صادر می کنند.بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری تعداد و نوع ترجیحی میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران متفاوت باشد اما این قضیه تقریبا ثابت شده است که میانگین های متحرک نمایی از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند زیرا به قیمت های اخیر اهمیت بیشتری می دهند.باید این نکته مهم را اضافه کنیم که در میانگین متحرک نمایی، معمولا برای دیدگاه کوتاه مدت از ۱۲ و ۲۶ روز استفاده می شود و برای بلند مدت از ۵۰ و ۲۰۰ روز بهره گرفته می شود.

کاربرد های EMA

میانگین متحرک نمایی تا حد مطلوبی برای کاهش تأثیر منفی تأخیرها عمل می کند زیرا از آنجا که در محاسبه این شاخص وزن بیشتری را بر روی آخرین داده ها قرار می گیرد، عملکرد قیمت را قوی تر زیر نظر دارد و سریع تر واکنش نشان می دهد.البته این امر زمانی مطلوب است که از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال ورود استفاده شود.

علاوه بر مطلب فوق تریدرها در مواردی که میانگین های کوتاه مدت متحرک از میانگین های متحرک بلند مدت از پایین عبور می کنند، به دنبال خرید هستند و وقتی میانگین های کوتاه تر از بالا عبور می کنند به دنبال فروش هستند.در ضمن میانگین متحرک نمایی برای بازارهای پرطرفدار بسیار بهتر است زیرا هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، این شاخص نیز یک روند صعودی را نشان می دهد و زمانی که بازار در روندی ضعیف و نزولی است، شاخص روند را نزولی بیان می کند.

شاخص کانال کالا که به اختصار CCI نام دارد یکی از اندیکاتور های نوسانگر برای کتاب تحلیل تکنیکال می باشد که توسط دونالد لمبرت ایجاد گردید و برای شناسایی وضعیت اشباع خرید و فروش به کار می رود.در اصل این شاخص نوسان گر خطی می باشد که بسیار شبیه به شاخص قدرت نسبی عمل می کند اما ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که سطح کنونی قیمت اختلاف زیادی با میانگین متحرک داشته باشد.همچنین حرکت شاخص کانال کالا از سطحی به سطح دیگر در دوره زمانی کوچک سریع می باشد اما در دوره بزرگتر در اطراف صفر به آرامی نوسان می کند.

در حقیقت بهترین روش استفاده از این اندیکاتور به عنوان فیلتر می باشد و سیگنال اصلی که این شاخص ارسال می کند بیان کننده وضعیت خرید و فروش است.گفتنی است اندیکاتور شاخص کانال کالا بین دو سطح مثبت صد و منفی صد نوسان می کند که می تواند برای نمایش قدرت روند فراتر هم برود که به طور مثال می توان گفت حتی تا منفی دویست یا منفی سیصد هم می تواند خود را برساند.یعنی اگر اندیکاتور از عدد مثبت صد عبور کند و برگردد و بر خلاف جهت قبل مجددا مثبت صد را قطع کند به معنای سیگنال فروش می باشد و اگر از منفی صد بگذرد و دوباره برگردد و بر خلاف جهت قبلی خود عدد منفی صد را بگذراند بیان گر سیگنال خرید خواهد بود.

به عبارت دیگر اگر جهت حرکت قیمت به سمت بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا به سمت پایین باشد سیگنالی برای فروش است که دقیقا بر عکس این اتفاق سیگنال خرید می باشد.البته که مثل همیشه توصیه می کنیم برای جلوگیری از ارسال سیگنال غلط و تحلیل دقیقتر از چند اندیکاتور و ابزار متنوع استفاده گردد.

مزایا و معایب اندیکاتور شاخص کانال کالا

اندیکاتور شاخص کانال کالا برای شناسایی موقعیت های ورود به بازار، به خصوص اگر به همراه سایر اندیکاتور ها استفاده گردد بسیار مناسب می باشد اما برای خروج از بازار مورد نظر بهتر است که از سایر اندیکاتور ها استفاده گردد.در واقع زمانی که روندی قدرتمند وجود دارد، این اندیکاتور خیلی سریع از وضعیت اشباع فروش به اشباع خرید و بر عکس تبدیل می گردد که اگر این قضیه به عنوان سیگنال بازگشتی در نظر گرفته شود،مقدار زیادی از سود از بین می رود.

در نتیجه می توان گفت به صورت کلی استفاده از اندیکاتور شاخص کانال کالا به تنهایی برای خرید و فروش مناسب نمی باشد زیرا در حقیقت این شاخص، فیلتری برای جلوگیری از ارسال سیگنال های غلط توسط سایر اندیکاتور ها می باشد.

برگرفته از سایت شمع سبز

شاخص گردش پول یا MFI یک اندیکاتور نوسانگر برای آموزش تحلیل تکنیکال می باشد که ورودی و خروجی پول یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص را اندازه گیری می کند و برای تحلیل فشار خرید و فروش در یک بازار مشخص که توسط معامله کنندگان انجام می شود، بر حجم معاملات و قیمت تمرکز می نماید.در حقیقت به این دلیل که حجم معاملات به تنهایی نمی تواند معیار مناسبی برای حرکات قیمت باشد، این اندیکاتور خود حرکات قیمت را زیر نظر می گیرد تا حرکت های زیاد بالا و پایین که بیان کننده وضعیت بازار می باشد را تایید کند.

چگونگی کار MFI

شاخص گردش پول بین اعداد صفر تا صد به نوسان می پردازد تا سیگنال های مربوط به اشباع فروش و اشباع خرید را ارسال نماید که اگر پایین عدد بیست باشد نشان دهنده اشباع فروش است و اگر بالای هشتاد قرار گیرد بیان کننده وضعیت خرید می باشد.علاوه بر این باید به این نکته توجه داشت که هنگامی که شاخص گردش پول و قیمت دارایی سیگنال های ناقص ارسال می کنند حالت واگرایی بوجود آمده است.

به عنوان مثال زمانی که قیمت کف جدیدی را بزند و MFI این حرکت را انجام ندهد واگرایی صعودی می باشد و فشار خرید بوجود می آید و هنگامی که قیمت سقف جدید بزند و این اندیکاتور به آن وضعیت نرسد، واگرایی نزولی است و فشار فروش ایجاد خواهد شد.

این مورد را هم اضافه می کنیم که همیشه به حرکت بازگشتی ختم نمی شود و اندیکاتور مذکور ممکن است سیگنال اشتباه ارسال کند و زمانی این اتفاق می افتد که اندیکاتور فرصت مناسبی را بیان می کند اما بازار با قدرت مطلوب حرکت نمی کند و اگر در چنین حالتی معامله کننده نتواند استراتژی مناسب داشته باشد طبیعتا ضرر خواهد کرد.

کاربردهای شاخص گردش پول و مقایسه آن با شاخص قدرت نسبی

شاخص گردش پول می تواند در شناسایی حرکت های بازگشتی بازار هنگامی که سیگنال اشباع فروش و خرید ارسال شده است کاربرد زیادی داشته باشد و همچنین می تواند بیان کننده مناسبی برای احساسات بازار در رابطه با دارایی باشد.این اندیکاتور همانند سایر هم نوعان خود که مبتنی بر حجم می باشند، پیشرو می باشند و در حقیقت دنباله رو نیستند که می توان برای پیش بینی حرکات بازار استفاده شوند اما کاملا دقیق نمی باشند و بهتر است به همراه سایر ابزار تحلیل و اندیکاتور های موجود استفاده شوند.

همچنین شاخص گردش پول و شاخص قدرت نسبی هر دو سیگنال های اشباع خرید و فروش ارسال می کنند که قاعدتا می توانند کمک بسیاری به ترید بکند اما تفاوت این دو در این است که شاخص قدرت نسبی حاوی حجم معاملات و اطلاعات نمی باشد که باعث شده است شاخص گردش پول همان قدرت نسبی معرفی شود که شامل حجم می باشد.همچنین بعضی ها بر این باورند که شاخص گردش پول سریع تر از شاخص قدرت نسبی سیگنال ارسال می کند زیرا اندیکاتور پیشرو می باشد اما در نهایت نمی توان گفت که کدام یک برتر می باشد و همین امر سبب شده است که اکثر معامله کنندگان از هر دو آن ها استفاده کنند تا نتیجه دقیق تری را به دست آورند.

برگرفته از سایت شمع سبز